6.      Instrumentiniai kintamieji

6.1.      Instrumentinė kintamųjų analizė

Instrumentinių kintamųjų analizė (angl. instrumental variables) padeda sudaryti tikslinę ir kontrolinę grupes taikant principą, kuris primena atsitiktinę atranką. Šis metodas grindžiamas prielaida, kad tam tikras išorinis veiksnys turi įtakos subjekto dalyvavimui ar nedalyvavimui intervencijoje, tačiau nėra tiesiogiai susijęs nei su pastebimomis, nei nepastebimomis subjekto savybėmis ir neturi įtakos tikslinės ar kontrolinės grupės pasiektiems rezultatams. Kitaip tariant, instrumentinių kintamųjų analizės tikslas yra sukurti panašų į netolydumų analizės atrankos slenkstį, aplink kurį subjektai būtų išsidėstę atsitiktinai. Taip panaikinama savaiminės atrankos paklaidos problema.

Instrumentinių kintamųjų analizė atliekama dviem etapais:

Pirmo etapo regresija, kuri nustato kiekvieno tikslinės ir kontrolinės grupių subjekto tikimybę patirti intervencijos poveikį (P). Skaičiavimas grindžiamas instrumento reikšmėmis (pavyzdžiui, gyventojų tankumu). Šis skaičiavimas padeda išmatuoti instrumento stiprumą. Jeigu instrumentas yra silpnas, jo naudoti nėra prasmės. Jei atlikti statistiniai testai rodo instrumento stiprumą ir tinkamumą, pereinama prie kito analizės etapo.

(6.6)

P – prognozuojamas dalyvavimas intervencijoje;

Z – instrumentas, kuris lemia dalyvavimą intervencijoje, bet neturi tiesioginės įtakos pasiektiems rezultatams (dichotominis kintamasis, kur 1 – socialinis darbuotojas apsilankė, 0 – socialinis darbuotojas neapsilankė);

ε – rezultatų dalis, kurios neįmanoma paaiškinti pastebimomis savybėmis.

Remiantis nustatyta reikšme P, atliekama antro etapo regresija, kuri nustato, koks yra intervencijos poveikis tikslinės ir kontrolinės grupių subjektams.

(6.7)

Y – rezultatai;

P – prognozuojamas dalyvavimas intervencijoje.

6.1 uždavinys:

Sakykime, kad nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai socialiai pažeidžiamiems žmonėms. Asmenis dalyvauti šiuose kursuose pakviečia socialinis darbuotojas. Jis atsitiktiniu būdu aplanko 50 proc. asmenų, įtrauktų į socialiai pažeidžiamų asmenų sąrašą ir pakviečia juos dalyvauti kursuose. Toks kvietimas laikomas instrumentu, nes jis skatina asmenis dalyvauti intervencijoje, tačiau neturi tiesioginės įtakos jų pajamų dydžiui.

Atliekama pirmo etapo regresija. Šio skaičiavimo tikslas yra nustatyti dalyvavimo intervencijoje priklausomybę nuo socialinio darbuotojo vizito (kiek tikėtina, kad žmogus įsilies į kursus, jeigu jį pakvies soc. darbuotojas; dar atsižvelgiama į žmogaus kitus požymius). Skaičiavimo reikšmė patenka į intervalą nuo 0 iki 1. Taip apskaičiuojama subjekto tikimybė dalyvauti programoje atsižvelgiant į jo charakteristikas ir nustatytą instrumentinio kintamojo vertę. Pavyzdžiui, jei pirmo etapo regresijos modelio apskaičiuotos vertės yra (paprastumo dėlei naudojama tiesinė lygtis):

P = 0,01 + 0,19 (lytis) + 0,8 (soc.),(6.8)

kur lytis: 1 – moteris, 0 – vyras. Soc.: 1 – jei socialinis darbuotojas aplankė asmenį, 0 – jei socialinis darbuotojas asmens neaplankė.

Tada, pavyzdžiui, socialinio darbuotojo aplankyto vyro tikimybė dalyvauti programoje būtų 0,81.

Apskaičiavus visų asmenų tikimybes dalyvauti programoje, atliekama antro etapo regresija. Ji nustato pajamų dydžio priklausomybę nuo prognozuojamo dalyvavimo intervencijoje. Taip nustatomas intervencijos poveikis joje dalyvavusiems subjektams.

Y= 500 – 200 (lytis) + 500 P(6.9)

Socialinio darbuotojų aplankytų asmenų mėnesinės pajamos yra 500 Lt didesnės nei neaplankytų asmenų. Iš administracinių duomenų žinoma, kad 70 proc. socialinių darbuotojų aplankytų asmenų dalyvavo intervencijoje. Taigi grynasis intervencijos poveikis joje dalyvavusiems asmenims būtų: 500 / 0,7 = 714 Lt.

6.1.1.          Instrumentinių kintamųjų analizės pranašumai ir trūkumai

Didžiausias instrumentinių kintamųjų analizės pranašumas – tai, kad šis metodas yra panašus į atsitiktinę subjektų atranką. Tai reiškia, kad subjektų dalyvavimą ar nedalyvavimą intervencijoje didele dalimi lemia ne tik jų apsisprendimas, bet išorinių veiksnių įtaka. Be to, instrumentinė analizė yra naudinga tuo atveju, jeigu, taikant atsitiktinę subjektų atranką, ne visi subjektai nori laikytis jiems pasiūlytų taisyklių.

Vis dėlto dažniausiai yra labai sudėtinga rasti analizei tinkamą instrumentą. Pavyzdžiui, tyrėjai pastebi, kad bedarbiai, kurie gyvena arčiau darbo biržos, yra labiau linkę dalyvauti jos patalpose organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Kita vertus, atstumas nuo darbo biržos neturi jokios įtakos bedarbių atlyginimams. Taigi iš pirmo žvilgsnio atstumas nuo darbo biržos atrodo tinkamas instrumentas analizei. Vis dėlto atlikus nuodugnesnę analizę paaiškėja, kad dalyvavimą kursuose lėmė galimybė patogiai viešuoju transportu pasiekti darbo biržą, o ne atstumas iki jos. Todėl prieš atliekant vertinimą būtina atsižvelgti į visas sąlygas, norint įsitikinti, kad pasirinktas instrumentas yra tikrai tinkamas analizei.